Текущее экспериментальное направление рисеча в алго – графические паттерны. Формализовал и алгоритмизировал выявление нескольких паттернов. Они в таком сыром виде работают, но не космос. Чтобы было космосее формализовал и алгоритмизировал выделение фичей (они же параметры, они же метрики, свойства – как хотите) паттерна. Ну т.е. паттерн-то он паттерн, но конкретные матчи (кейсы) они же все разные, а чем они разные? – Вот в частности значениями этих фичей. По сути, я ушел на следующий уровень абстракции (сам паттерн – первый уровень, его характеристики – второй). Ну и чтобы работать со свойствами паттерна было удобней традиционно поверх небольшим слоем размазал ML.
Текущие сложности в этом направлении:
— В моей формализации долго (относительно) ищутся паттерны на окне (зависит от размера окна), поэтому, в частности, насобирать большую выборку для ML долго, а на небольшой, например, много фичей паттерна сразу не оценишь на профпригодность. Для торговли скорости приемлемые если не слишком малые ТФ и не слишком много тикеров одновременно.
Часто тут пишу про Wealth-Lab. Сейчас это значимая часть моей алго-инфраструктуры. Но ни разу даже картинки Велс-Лаба не показал)). Пришло время все исправить. Покажу новый велс и немного приподниму вуаль, защищающую мой подход и мой алгоритмический флоу (как тэщщу, где беру идеи, как оптимизирую, как выбираю значения параметров и т.д.).
Базовый флоу на Wealth-Lab 7.
Кодим стратегию.
В начале Initialize видно, как удобно организована работа с таймсериями в векторном стиле.
Можно и без кода стратегию запилить.
Итак, граждане-трейдеры, сбор средств для финансирования создания коннектора между Wealth-Lab 7 и широко известной в узких кругах программой Quik продолжается.
Ранее анонс был сделан здесь:
https://smart-lab.ru/blog/740754.php
Итак, проект стартанул, в смысле не только сбор средств, но и разработка. Проект уже профинансирован на 60К рублей. Узнать детали, подробности, жарки сплетни, слухи, посмотреть короткие видосики где «о, оно уже шевелится!» можно в чате проекта: https://t.me/joinchat/v8SwzUrLLChkMjE6. Коннектор будет включать в себя модуль получения стриминг данных, исторических данных, а так же модуль работы со счетами и заявками. На текущий момент уже работает получение свечей в реальном времени и кое что ещё.
Немного про Wealth-Lab 7 (будем называть его для краткости WL7), зачем он, что он, что он может и чего он не может. Где-то может буду повторять то, что уже говорил, ну ничего.
Про WL7 тезисно:
— WL7 мощный, гибкий. Программа специализируется на бэктестинге, рисёче и в этой области её возможности огромны и постоянно расширяются. Если же вам чего-то не хватает или нужно что-то специфичное, то во-первых программа активно расширяется (например, на их youtube канале можно посмотреть как часто выходят видео про новые обновления и как наполнены они новыми фишками: https://www.youtube.com/c/WealthLabSupport/videos ). Во-вторых, у WL7 открытый API интерфейс (
Надо вносить разнообразие с рабочий процесс. Однотипные кучно лежащие задачи утомляют, творческая энергия уходит на нули, нужно вносить разнообразие, миксовать задачи по типам. Чтобы локально разжечь творческое пламя нужно было на время отложить очень нужное, полезное и нудное и замутить что-то творческое безумное с непрозрачными перспективами и отдачей. Подвернулась мысль запилить генератор паттернов, он же майнер паттернов, он же рисёчер паттернов. На коленке на питоне написал. Много брутального перебора, мало векторизации, работает очень неспешно, особенно если настройки включить не лишь бы что, а нормальные.
В общем молотить числа эта штука может бесконечно, даже если не уходить на младшие таймфреймы где данных на порядки больше. Оно и хорошо – запускаешь эту штуковину в работу и есть ощущение, что теперь вас двое дата-майнит – ты свои стратегии, а бездушная машина (по совместительству твой новый компаньон) – паттерны. Психологические интересное нововведение, теперь не стыдно перед собой за какие-то небольшие простои и отдыхать можно смело, ведь неутомимая машина шуршит единицами в поисках грааля.
Можно. Только осторожно).
Конец статьи.
Ну ладно, не конец.
Обозначу контекст, чтоб сразу удобно было выключить, если чувствуешь, что не подходит: алго, бэктест стратегии сразу на большом кол-ве инструментов – т.е. скорее всего речь про акции чаще всего, а в данном посте – именно про акции.
Я называю это инерцией тикеров, другие это, может, никак не называют. Идея в чем: если стратегия норм, то она будет перформить на всем датасете нормально. Но конечно же для одних инструментов стратегия будет подходить больше, для других меньше. Для меня абсолютно норм тема торговать стратегию на всем дата-сете сплошняком. Но можно ли это улучшить. Можно ли тупо взять успешные в этой стратегии акции в прошлом и только их торговать. Тут, если прислушаться, можно услышать со всех сторон встревоженный шёпот: переподгонка… переподгонка… А посмотрим-ка. Как оказалось, зависит от стратегии. Где-то можно, где-то нельзя.
Для оценки я сделал следующее: